PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBUU с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBUU с LLY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или LLY.

Корреляция

Корреляция между MBUU и LLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBUU и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBUU:

-0.13

LLY:

-0.03

Коэф-т Сортино

MBUU:

0.02

LLY:

0.27

Коэф-т Омега

MBUU:

1.00

LLY:

1.04

Коэф-т Кальмара

MBUU:

-0.15

LLY:

-0.00

Коэф-т Мартина

MBUU:

-0.55

LLY:

-0.00

Индекс Язвы

MBUU:

19.17%

LLY:

12.85%

Дневная вол-ть

MBUU:

48.66%

LLY:

38.42%

Макс. просадка

MBUU:

-72.62%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

MBUU:

-64.97%

LLY:

-20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBUU:

$618.14M

LLY:

$679.94B

EPS

MBUU:

-$0.43

LLY:

$12.72

Коэффициент PEG

MBUU:

2.26

LLY:

1.12

Коэффициент P/S

MBUU:

0.81

LLY:

13.88

Коэффициент P/B

MBUU:

1.20

LLY:

41.76

Общая выручка (12 мес.)

MBUU:

$759.23M

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBUU:

$122.15M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

MBUU:

$27.73M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, MBUU показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 4.57% против 28.68% соответственно.

MBUU

С начала года

-14.31%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-7.95%

5 лет

-7.09%

10 лет

4.57%

LLY

С начала года

-1.52%

1 месяц

-9.65%

6 месяцев

1.88%

1 год

-0.96%

5 лет

38.57%

10 лет

28.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBUU и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBUU c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBUU на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBUU и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBUU и LLY

MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок MBUU и LLY

Максимальная просадка MBUU за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBUU и LLY

Текущая волатильность для Malibu Boats, Inc. (MBUU) составляет 13.62%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что MBUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBUU и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
228.66M
12.73B
(MBUU) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBUU и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Malibu Boats, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
20.0%
82.5%
(MBUU) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
MBUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.72M при выручке в 228.66M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

MBUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.37M при выручке в 228.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

MBUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.89M при выручке в 228.66M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.