Сравнение MBUU с LLY
MBUU (Malibu Boats, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. MBUU operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MBUU returned 7.19%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBUU показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 7.19% против 32.66% соответственно.
MBUU
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -20.50%
- 5 лет*
- -18.43%
- 10 лет*
- 7.19%
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам MBUU и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | -3.30% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between MBUU and LLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MBUU:
$522.84M
LLY:
$966.48B
MBUU:
-$0.05
LLY:
$28.14
MBUU:
0.64
LLY:
13.41
MBUU:
1.01
LLY:
30.98
MBUU:
$826.09M
LLY:
$72.25B
MBUU:
$127.07M
LLY:
$59.75B
MBUU:
$7.24M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBUU vs. LLY — Ранг доходности на риск
MBUU
LLY
Сравнение MBUU c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBUU | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.90 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 4.73 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBUU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.19 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 1.26 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.09 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.57 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и LLY
Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBUU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -68.24% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -23.64% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -34.48% | -26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.77% | -34.48% | -37.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.94% | -34.48% | -39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -4.26% | -66.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.32% | -19.22% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 9.49% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и LLY
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBUU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 9.16% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 26.81% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.61% | 37.88% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 32.79% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.95% | 30.14% | +16.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и LLY
MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBUU и LLY
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.70M при выручке в 235.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.91M при выручке в 235.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.44M при выручке в 235.70M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
MBUU and LLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBUU has higher volatility (21.60%) compared to LLY (9.16%). In terms of maximum drawdown, MBUU dropped -73.94% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBUU и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор