Сравнение MBUU с MCFT
MBUU (Malibu Boats, Inc.) and MCFT (MasterCraft Boat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MBUU returned 7.03%/yr vs 7.01%/yr for MCFT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и MCFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBUU показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у MCFT с доходностью 18.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBUU имеют среднегодовую доходность 7.03%, а акции MCFT немного отстают с 7.01%.
MBUU
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -18.55%
- 10 лет*
- 7.03%
MCFT
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам MBUU и MCFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | -4.04% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 18.30% | -0.84% | -15.77% | -12.49% | -8.68% | 14.05% | 57.71% | -15.78% | -15.84% | 52.40% |
Correlation
The correlation between MBUU and MCFT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between MBUU and MCFT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MBUU:
-$0.05
MCFT:
$0.90
MBUU:
0.63
MCFT:
0.93
MBUU:
$826.09M
MCFT:
$298.48M
MBUU:
$127.07M
MCFT:
$68.88M
MBUU:
$7.24M
MCFT:
$16.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBUU vs. MCFT — Ранг доходности на риск
MBUU
MCFT
Сравнение MBUU c MCFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBUU | MCFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.02 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 2.20 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBUU | MCFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.69 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и MCFT
Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки MCFT в -86.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и MCFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBUU | MCFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -86.38% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -27.69% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -53.30% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.77% | -57.61% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.94% | -86.38% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.56% | -40.85% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -31.50% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 12.81% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и MCFT
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) с волатильностью 15.78%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBUU | MCFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 15.78% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 28.01% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.42% | 40.80% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 42.32% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.94% | 49.58% | -2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и MCFT
Ни MBUU, ни MCFT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и MCFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и MasterCraft Boat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBUU и MCFT
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.70M при выручке в 235.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
MCFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.99M при выручке в 78.21M, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.91M при выручке в 235.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
MCFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 78.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.8%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.44M при выручке в 235.70M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
MCFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -742.00K при выручке в 78.21M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
MBUU and MCFT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBUU has higher volatility (21.29%) compared to MCFT (15.78%). In terms of maximum drawdown, MBUU dropped -73.94% vs MCFT's -86.38%.
MCFT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBUU и MCFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор