PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBUU с MCFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBUU с MCFT

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или MCFT.

Корреляция

Корреляция между MBUU и MCFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MBUU и MCFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
76.35%
58.90%
MBUU
MCFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBUU:

-0.60

MCFT:

-0.23

Коэф-т Сортино

MBUU:

-0.61

MCFT:

-0.04

Коэф-т Омега

MBUU:

0.92

MCFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

MBUU:

-0.44

MCFT:

-0.18

Коэф-т Мартина

MBUU:

-1.05

MCFT:

-0.57

Индекс Язвы

MBUU:

27.83%

MCFT:

17.74%

Дневная вол-ть

MBUU:

48.57%

MCFT:

44.84%

Макс. просадка

MBUU:

-66.80%

MCFT:

-86.38%

Текущая просадка

MBUU:

-61.39%

MCFT:

-51.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBUU:

$701.66M

MCFT:

$310.05M

EPS

MBUU:

-$3.96

MCFT:

$0.07

PEG коэффициент

MBUU:

2.26

MCFT:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

MBUU:

$533.71M

MCFT:

$228.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

MBUU:

$77.65M

MCFT:

$37.43M

EBITDA (12 мес.)

MBUU:

-$78.90M

MCFT:

$5.05M

Доходность по периодам

С начала года, MBUU показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у MCFT с доходностью -3.72%.

MBUU

С начала года

-5.56%

1 месяц

-7.79%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-30.43%

5 лет

-3.60%

10 лет

6.14%

MCFT

С начала года

-3.72%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-10.35%

5 лет

3.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBUU и MCFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MCFT
Ранг риск-скорректированной доходности MCFT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBUU c MCFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBUU, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.60-0.23
Коэффициент Сортино MBUU, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.61-0.04
Коэффициент Омега MBUU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.00
Коэффициент Кальмара MBUU, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.44-0.18
Коэффициент Мартина MBUU, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.05-0.57
MBUU
MCFT

Показатель коэффициента Шарпа MBUU на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MCFT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBUU и MCFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.60
-0.23
MBUU
MCFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBUU и MCFT

Ни MBUU, ни MCFT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCFT
MasterCraft Boat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.49%

Просадки

Сравнение просадок MBUU и MCFT

Максимальная просадка MBUU за все время составила -66.80%, что меньше максимальной просадки MCFT в -86.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и MCFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-61.39%
-51.45%
MBUU
MCFT

Волатильность

Сравнение волатильности MBUU и MCFT

Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.38%
8.45%
MBUU
MCFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBUU и MCFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и MasterCraft Boat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab