Сравнение MBUU с AXS
MBUU (Malibu Boats, Inc.) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. MBUU operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MBUU returned 7.03%/yr vs 8.63%/yr for AXS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и AXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBUU показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям AXS по среднегодовой доходности: 7.03% против 8.63% соответственно.
MBUU
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -18.55%
- 10 лет*
- 7.03%
AXS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам MBUU и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | -4.04% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -10.58% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
Correlation
The correlation between MBUU and AXS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between MBUU and AXS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBUU:
$518.82M
AXS:
$7.17B
MBUU:
-$0.05
AXS:
$13.77
MBUU:
0.63
AXS:
1.12
MBUU:
1.00
AXS:
1.12
MBUU:
$826.09M
AXS:
$6.61B
MBUU:
$127.07M
AXS:
$3.55B
MBUU:
$7.24M
AXS:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBUU vs. AXS — Ранг доходности на риск
MBUU
AXS
Сравнение MBUU c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBUU | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.42 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.90 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBUU | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.63 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и AXS
Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и AXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBUU | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -55.93% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -16.73% | -22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -16.73% | -44.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.77% | -18.99% | -52.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.94% | -49.31% | -24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.56% | -11.94% | -58.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -12.16% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 7.77% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и AXS
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBUU | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 5.42% | +15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 15.08% | +20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.42% | 22.33% | +30.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 24.92% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.94% | 26.53% | +20.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и AXS
MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.85% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBUU и AXS
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.70M при выручке в 235.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.91M при выручке в 235.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.44M при выручке в 235.70M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
MBUU and AXS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBUU has higher volatility (21.29%) compared to AXS (5.42%). In terms of maximum drawdown, MBUU dropped -73.94% vs AXS's -55.93%.
MBUU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBUU и AXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор