Сравнение MBSD с TDTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).
MBSD и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и TDTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBSD и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям TDTF по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.87% соответственно.
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и TDTF
MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBSD vs. TDTF — Ранг доходности на риск
MBSD
TDTF
Сравнение MBSD c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.45 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.46 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.43 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MBSD и TDTF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и TDTF
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TDTF в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и TDTF
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и TDTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBSD | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -12.02% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -2.56% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | -12.02% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | -12.02% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.03% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.94% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.69% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и TDTF
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBSD | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.15% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.11% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.81% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.70% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 5.08% | -0.83% |