PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSD с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBSD is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, MBSD returned 5.26% vs 5.18% for MTBA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

MBSD

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.26%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.37%

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSD и MTBA

2026 (YTD)202520242023
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.42%7.12%2.30%4.06%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between MBSD and MTBA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between MBSD and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с AGZDMBSD с SCHR
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

MBSD vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.68

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.38

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.84

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

6.28

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.30

-0.92

Просадки

Сравнение просадок MBSD и MTBA

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSDMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-3.48%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-2.82%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.60%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.79%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.83%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и MTBA

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.15%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSDMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.33%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.47%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.10%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

3.95%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

3.95%

+0.31%

Сравнение комиссий MBSD и MTBA

MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и MTBA

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBSD and MTBA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.33%) compared to MBSD (1.15%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, MBSD leads with 5.26% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBSD has performed better with a 5.26% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MBSD.

MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.19% for MBSD.

They also come from different issuers: Northern Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSD и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор