Сравнение MBSD с MTBA
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBSD is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, MBSD returned 4.45% vs 4.62% for MTBA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 0.36%.
MBSD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.41%
MTBA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSD и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.91% | 7.12% | 2.30% | 4.63% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.36% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MBSD and MTBA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between MBSD and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSD vs. MTBA — Ранг доходности на риск
MBSD
MTBA
Сравнение MBSD c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSD | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.64 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.16 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSD и MTBA
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -3.48% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -2.82% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.02% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.81% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.90% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и MTBA
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Simplify MBS ETF (MTBA) имеют волатильность 1.01% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.03% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.61% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.13% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 3.95% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 3.95% | +0.32% |
Сравнение комиссий MBSD и MTBA
MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и MTBA
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности MTBA в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.17% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.05% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSD and MTBA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTBA has higher volatility (1.03%) compared to MBSD (1.01%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.62% vs 4.45% for MBSD. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.62% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MBSD.
MTBA has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 4.17% for MBSD.
They also come from different issuers: Northern Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSD и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор