PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с GNMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с GNMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).

MBSD и GNMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и GNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSD и GNMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.45%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GNMA с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MBSD превзошли акции GNMA по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.27% соответственно.

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%

GNMA

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

iShares GNMA Bond ETF

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с AGZDMBSD с FBND
Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с TFIGNMA с FLIAGNMA с VMBSGNMA с BAGIXGNMA с VOOGNMA с GOVTGNMA с SPMB

Сравнение комиссий MBSD и GNMA

MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
GNMA
iShares GNMA Bond ETF

Доходность на риск

MBSD vs. GNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c GNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDGNMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.90

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.64

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. GNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNMA равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и GNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDGNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Корреляция

Корреляция между MBSD и GNMA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и GNMA

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности GNMA в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.21%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и GNMA

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и GNMA.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSDGNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-17.09%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-2.93%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-16.02%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-17.09%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.52%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.69%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и GNMA

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.48%, в то время как у iShares GNMA Bond ETF (GNMA) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSDGNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.79%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.76%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.78%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

6.56%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

5.11%

-0.86%