Сравнение MBOX с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
MBOX и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 8.84% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и XOMO
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
MBOX vs. XOMO — Ранг доходности на риск
MBOX
XOMO
Сравнение MBOX c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.02 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.35 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и XOMO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и XOMO
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и XOMO
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -18.90% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -15.24% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -5.12% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -7.05% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 6.69% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и XOMO
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.57% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 13.81% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 22.02% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 18.46% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 18.46% | -3.88% |