PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOX с VFQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).

MBOX и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOX и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOX и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		-1.89%10.24%12.93%22.48%-15.74%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD

Сравнение комиссий MBOX и VFQY

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

MBOX
Freedom Day Dividend ETF
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

MBOX vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXVFQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.68

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.06

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.37

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между MBOX и VFQY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и VFQY

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VFQY в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и VFQY

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и VFQY.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOXVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-37.41%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.84%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-6.40%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.80%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.12%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и VFQY

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOXVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.69%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.36%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.54%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

18.39%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

21.02%

-6.44%