PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с THY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOX с THY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).

MBOX и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOX и THY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOX и THY

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.19%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

THY

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.75%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD
Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с TBILTHY с AIPITHY с BSJOTHY с SGOV

Сравнение комиссий MBOX и THY

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии THY в 1.36%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

MBOX vs. THY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
THY
Ранг доходности на риск THY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c THY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXTHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.82

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.83

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.49

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

8.98

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. THY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа THY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.82

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между MBOX и THY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и THY

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности THY в 5.48%

TTM202520242023202220212020
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.48%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и THY

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и THY.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOXTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-8.56%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-1.60%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-0.90%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.68%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.62%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и THY

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOXTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

0.62%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

1.96%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

3.18%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

4.52%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

4.51%

+10.07%