PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBOX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBOX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOX и PDBC


2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.


MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Freedom Day Dividend ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий MBOX и PDBC

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

MBOX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBOXPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.62

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.19

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.74

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

6.73

-2.01

MBOX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MBOXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.62

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.21

+0.49

Корреляция

Корреляция между MBOX и PDBC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и PDBC

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PDBC в 2.97%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и PDBC

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


MBOXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-49.52%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.07%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.29%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-23.53%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.50%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и PDBC

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MBOXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

8.36%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

13.95%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.73%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

18.92%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

17.69%

-3.11%