Сравнение MBOX с PDBC
MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.62%/yr vs 11.05%/yr for PDBC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.
MBOX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 18.85%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам MBOX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 18.85% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 10.13% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 12.93% |
Correlation
The correlation between MBOX and PDBC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between MBOX and PDBC has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBOX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
MBOX
PDBC
Сравнение MBOX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBOX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.96 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 6.73 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBOX и PDBC
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBOX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -49.52% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -16.55% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -16.55% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.42% | -27.63% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.31% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -23.09% | +19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 4.80% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и PDBC
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 2.24%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBOX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 6.25% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 16.80% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 18.91% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 19.24% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 17.76% | -3.39% |
Сравнение комиссий MBOX и PDBC
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и PDBC
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.87% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
MBOX and PDBC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to MBOX (2.24%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs PDBC's -49.52%.
On 5-year performance, MBOX leads with 12.62% vs 11.05% for PDBC. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 12.62% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.87% for MBOX.
MBOX is categorized as Dividend, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.58% for PDBC.
MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBOX и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор