PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBOX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MBOX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.


MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и PDBC


2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%12.64%

Correlation

The correlation between MBOX and PDBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.25

The correlation between MBOX and PDBC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Freedom Day Dividend ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

MBOX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBOXPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

6.35

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

13.39

+0.49

MBOX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MBOXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.23

+0.60

Просадки

Сравнение просадок MBOX и PDBC

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MBOXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-49.52%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-7.19%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-13.95%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-27.63%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.55%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-23.21%

+19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.41%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и PDBC

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.14%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MBOXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.20%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

15.78%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

18.61%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

19.12%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

17.78%

-3.31%

Сравнение комиссий MBOX и PDBC

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и PDBC

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PDBC в 2.82%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы


MBOX and PDBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PDBC leads with 12.39% vs 11.86% for MBOX. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.39% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.89% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор