PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с NDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. MBOX is actively managed, while NDIV is passively managed. Over the past 3 years, MBOX returned 19.61%/yr vs 18.96%/yr for NDIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.65%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%0.30%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between MBOX and NDIV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between MBOX and NDIV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и NDIV

Секторы
MBOX
NDIV

Финансовые услуги

25.0%
0.1%

Технологии

18.3%

-

Энергетика

14.1%
81.7%

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%
18.2%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
NDIV
0.1%

Технологии

MBOX
18.3%
NDIV

-

Энергетика

MBOX
14.1%
NDIV
81.7%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
NDIV

-

Промышленность

MBOX
8.2%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
NDIV

-

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
NDIV
18.2%

Недвижимость

MBOX
3.4%
NDIV

-

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

MBOX vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.73

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.33

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.20

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

7.55

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.73

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MBOX и NDIV

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-19.73%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-10.73%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-19.73%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.08%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.20%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.55%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и NDIV

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.14%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.65%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

13.38%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

20.04%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

20.92%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

20.92%

-6.45%

Сравнение комиссий MBOX и NDIV

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и NDIV

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности NDIV в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and NDIV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.65%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, MBOX leads with 19.61% vs 18.96% for NDIV. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MBOX has performed better with a 19.61% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.89% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.59% for NDIV.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор