Сравнение MBOX с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
MBOX и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 13.50% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и MRNY
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
MBOX vs. MRNY — Ранг доходности на риск
MBOX
MRNY
Сравнение MBOX c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.11 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.78 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.21 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.11 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.50 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и MRNY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и MRNY
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и MRNY
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -82.15% | +65.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -31.53% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -67.31% | +62.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -51.53% | +47.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 15.78% | -13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и MRNY
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 16.90% | -13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 39.43% | -31.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 52.05% | -36.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 51.40% | -36.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 51.40% | -36.82% |