Сравнение MBOX с LMBS
MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 3.03%/yr for LMBS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и LMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 1.24%.
MBOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам MBOX и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 15.47% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.24% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -1.07% |
Correlation
The correlation between MBOX and LMBS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.14 |
The correlation between MBOX and LMBS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBOX vs. LMBS — Ранг доходности на риск
MBOX
LMBS
Сравнение MBOX c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.62 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 4.28 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 18.25 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.10 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.19 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и LMBS
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и LMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBOX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -6.49% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -1.43% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -1.72% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.42% | -6.12% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.34% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -0.80% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.33% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и LMBS
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBOX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.68% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 1.45% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 1.97% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 2.56% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 2.36% | +12.11% |
Сравнение комиссий MBOX и LMBS
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и LMBS
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности LMBS в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.89% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBOX and LMBS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBOX has higher volatility (3.14%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs LMBS's -6.49%.
On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 3.03% for LMBS. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.89% for MBOX.
MBOX is categorized as Dividend, while LMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.68% for LMBS.
LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBOX и LMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор