Сравнение MBOX с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
MBOX и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 0.70%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и LMBS
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
MBOX vs. LMBS — Ранг доходности на риск
MBOX
LMBS
Сравнение MBOX c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.19 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.92 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.26 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 13.88 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.19 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.13 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и LMBS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и LMBS
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и LMBS
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -6.49% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -1.72% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.87% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.81% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.40% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и LMBS
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.88% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 1.37% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 2.57% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 2.55% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 2.38% | +12.20% |