PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с IMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). MBOX is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 8.44%/yr for IMOM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 18.05%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и IMOM

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.55%

Correlation

The correlation between MBOX and IMOM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.60

The correlation between MBOX and IMOM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и IMOM

Секторы
MBOX
IMOM

Финансовые услуги

25.0%
4.1%

Технологии

18.3%
15.8%

Энергетика

14.1%
1.9%

Здравоохранение

13.4%
3.3%

Промышленность

8.2%
33.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%
19.4%

Недвижимость

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.7%
1.7%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
IMOM
4.1%

Технологии

MBOX
18.3%
IMOM
15.8%

Энергетика

MBOX
14.1%
IMOM
1.9%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
IMOM
3.3%

Промышленность

MBOX
8.2%
IMOM
33.2%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
IMOM

-

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
IMOM
19.4%

Недвижимость

MBOX
3.4%
IMOM
4.2%

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
IMOM
12.4%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
IMOM
3.9%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
IMOM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

MBOX vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.20

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.94

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.75

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

11.57

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Просадки

Сравнение просадок MBOX и IMOM

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-45.74%

+29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-15.61%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-17.51%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-39.27%

+22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.45%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-14.18%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.70%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и IMOM

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.14%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.44%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

16.74%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

19.50%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

19.85%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

20.20%

-5.73%

Сравнение комиссий MBOX и IMOM

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и IMOM

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IMOM в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and IMOM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs IMOM's -45.74%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 8.44% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.89% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while IMOM is Momentum. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.38% for IMOM.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор