Сравнение MBOX с IMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).
MBOX и IMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и IMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и IMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 7.41% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | -21.92% | -0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 7.41%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMOM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и IMOM
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IMOM в 0.59%.
Доходность на риск
MBOX vs. IMOM — Ранг доходности на риск
MBOX
IMOM
Сравнение MBOX c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | IMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.16 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.73 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.13 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 13.32 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.16 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и IMOM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и IMOM
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности IMOM в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.35% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и IMOM
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и IMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -45.74% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -15.61% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -9.61% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -14.37% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.66% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и IMOM
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 10.33% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 15.36% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 22.51% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 19.95% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 20.10% | -5.52% |