Сравнение MBOX с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
MBOX и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 5.04% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | -1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
MBOX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и GDMA
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
MBOX vs. GDMA — Ранг доходности на риск
MBOX
GDMA
Сравнение MBOX c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.52 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.29 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 4.72 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 14.01 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.52 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.85 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и GDMA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и GDMA
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и GDMA
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, примерно равная максимальной просадке GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -16.66% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -6.44% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.06% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.78% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.17% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и GDMA
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.31%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.01% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.88% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 12.12% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 9.44% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 10.82% | +3.76% |