Сравнение MBOX с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
MBOX и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и FAAR
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
MBOX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
MBOX
FAAR
Сравнение MBOX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.00 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.69 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.57 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 7.53 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.00 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и FAAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и FAAR
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и FAAR
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -18.03% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.54% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.86% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -7.97% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.93% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и FAAR
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.66% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 10.65% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 15.32% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.00% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.54% | +3.04% |