PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBOX с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBOX и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOX и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Freedom Day Dividend ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий MBOX и FAAR

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

MBOX vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBOXFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.00

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.69

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.57

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.53

-2.81

MBOX vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MBOXFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.00

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между MBOX и FAAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и FAAR

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и FAAR

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


MBOXFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-18.03%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.54%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-0.86%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.97%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.93%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и FAAR

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MBOXFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.66%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.65%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.32%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.00%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

11.54%

+3.04%