Сравнение MBOX с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
MBOX и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и ESGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и ESGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -6.10% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 14.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -6.10%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и ESGV
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.
Доходность на риск
MBOX vs. ESGV — Ранг доходности на риск
MBOX
ESGV
Сравнение MBOX c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | ESGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.40 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и ESGV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и ESGV
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности ESGV в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.00% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и ESGV
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и ESGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -33.66% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.28% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -7.77% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -6.55% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.12% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и ESGV
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.16% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 10.62% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 19.48% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 18.32% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 20.72% | -6.14% |