PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с DEW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. MBOX is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.11%/yr vs 11.57%/yr for DEW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у DEW с доходностью 12.97%.

MBOX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
15.12%
6 месяцев
14.04%
1 год
22.27%
3 года*
19.07%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и DEW

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.12%8.72%16.39%15.84%-4.32%10.13%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.97%22.39%11.58%9.39%-2.73%6.96%

Correlation

The correlation between MBOX and DEW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.84

The correlation between MBOX and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MBOX и DEW

Секторы
MBOX
DEW

Финансовые услуги

25.2%
19.7%

Технологии

24.6%
2.5%

Энергетика

13.3%
14.7%

Здравоохранение

10.5%
9.5%

Промышленность

7.8%
4.4%

Недвижимость

4.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.1%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%
3.1%

Финансовые услуги

MBOX
25.2%
DEW
19.7%

Технологии

MBOX
24.6%
DEW
2.5%

Энергетика

MBOX
13.3%
DEW
14.7%

Здравоохранение

MBOX
10.5%
DEW
9.5%

Промышленность

MBOX
7.8%
DEW
4.4%

Недвижимость

MBOX
4.2%
DEW
10.8%

Потребительский защитный сектор

MBOX
3.7%
DEW
8.9%

Коммуникационные услуги

MBOX
3.6%
DEW
4.1%

Сырьевые материалы

MBOX
3.4%
DEW
2.8%

Коммунальные услуги

MBOX
2.1%
DEW
10.8%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.4%
DEW
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с FYCMBOX с DDIVMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

MBOX vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBOXDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.64

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.68

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.06

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

15.88

-3.09

MBOX vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBOX и DEW

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-65.55%

+49.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.34%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-11.80%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-18.86%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.12%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-12.41%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и DEW

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.77%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.35%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

9.76%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

12.98%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

15.42%

-0.99%

Сравнение комиссий MBOX и DEW

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и DEW

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DEW в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.90%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and DEW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.42%) compared to DEW (2.77%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs DEW's -65.55%.

On 5-year performance, MBOX leads with 12.11% vs 11.57% for DEW. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 12.11% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.90% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор