Сравнение MBOX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
MBOX и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | 2.32% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и CGDV
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
MBOX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
MBOX
CGDV
Сравнение MBOX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.28 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.86 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.99 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 8.44 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.05 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и CGDV
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и CGDV
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -21.82% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -10.91% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -6.61% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.72% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.57% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и CGDV
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.55% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.27% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 16.76% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 15.61% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 15.61% | -1.03% |