PortfoliosLab logo
Сравнение ALSN с GM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALSN и GM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALSN и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.53%
140.70%
ALSN
GM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALSN:

0.50

GM:

0.15

Коэф-т Сортино

ALSN:

0.85

GM:

0.46

Коэф-т Омега

ALSN:

1.13

GM:

1.06

Коэф-т Кальмара

ALSN:

0.55

GM:

0.14

Коэф-т Мартина

ALSN:

1.59

GM:

0.44

Индекс Язвы

ALSN:

10.33%

GM:

12.64%

Дневная вол-ть

ALSN:

33.15%

GM:

36.84%

Макс. просадка

ALSN:

-48.67%

GM:

-59.95%

Текущая просадка

ALSN:

-23.53%

GM:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALSN:

$7.87B

GM:

$45.52B

EPS

ALSN:

$8.31

GM:

$6.37

Коэффициент P/E

ALSN:

11.05

GM:

7.40

Коэффициент PEG

ALSN:

1.65

GM:

1.25

Коэффициент P/S

ALSN:

2.44

GM:

0.24

Коэффициент P/B

ALSN:

4.74

GM:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

ALSN:

$2.44B

GM:

$144.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALSN:

$1.16B

GM:

$17.49B

EBITDA (12 мес.)

ALSN:

$858.00M

GM:

$15.02B

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность -14.83%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции GM по среднегодовой доходности: 13.56% против 5.55% соответственно.


ALSN

С начала года

-14.83%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-6.35%

1 год

24.59%

5 лет

22.96%

10 лет

13.56%

GM

С начала года

-11.34%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-9.09%

1 год

3.80%

5 лет

16.99%

10 лет

5.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALSN и GM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALSN
Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALSN c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALSN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALSN: 0.50
GM: 0.15
Коэффициент Сортино ALSN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALSN: 0.85
GM: 0.46
Коэффициент Омега ALSN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALSN: 1.13
GM: 1.06
Коэффициент Кальмара ALSN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALSN: 0.55
GM: 0.14
Коэффициент Мартина ALSN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALSN: 1.59
GM: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа GM равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.15
ALSN
GM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и GM

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GM в 1.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
1.11%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%
GM
General Motors Company
1.02%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и GM

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки GM в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и GM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.53%
-26.30%
ALSN
GM

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и GM

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
14.57%
ALSN
GM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALSN и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию