Сравнение ALSN с GM
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ALSN in Auto Parts, GM in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, ALSN returned 17.13%/yr vs 13.43%/yr for GM. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSN показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у GM с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции GM по среднегодовой доходности: 17.13% против 13.43% соответственно.
ALSN
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 17.13%
- Всё время*
- 13.87%
GM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 14.53%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 10.14%
- 1 год
- 71.12%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $126.01M | $106.48M | $134.93M | |
| $665.96M | $591.90M | $639.10M |
Сравнение доходности по годам ALSN и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 21.26% | -8.34% | 88.02% | 42.31% | 16.85% | -14.08% | -9.08% | 11.50% | 3.34% | 29.90% |
GM General Motors Company | 10.14% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between ALSN and GM is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between ALSN and GM shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALSN:
$9.80B
GM:
$80.64B
ALSN:
$8.39
GM:
$2.06
ALSN:
14.08
GM:
43.38
ALSN:
1.69
GM:
0.45
ALSN:
$4.40B
GM:
$185.53B
ALSN:
$1.60B
GM:
$10.64B
ALSN:
$988.00M
GM:
$13.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSN vs. GM — Ранг доходности на риск
ALSN
GM
Сравнение ALSN c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSN | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.47 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 10.00 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSN и GM
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSN | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.67% | -59.96% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -16.00% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -29.10% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -58.96% | +25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -59.96% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -1.26% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -21.38% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 7.13% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и GM
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSN | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 9.57% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 23.42% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 33.71% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 36.51% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 37.01% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и GM
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GM в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.95% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
GM General Motors Company | 0.74% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSN и GM
ALSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.00M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 48.03B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
ALSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 48.03B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
ALSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.00M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 48.03B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALSN and GM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSN has higher volatility (10.57%) compared to GM (9.57%). In terms of maximum drawdown, ALSN dropped -48.67% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSN и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор