Сравнение ALSN с GM
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ALSN in Auto Parts, GM in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, ALSN returned 16.60%/yr vs 11.85%/yr for GM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSN показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции GM по среднегодовой доходности: 16.60% против 11.85% соответственно.
ALSN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 31.17%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 25.41%
- 10 лет*
- 16.60%
GM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -3.51%
- С начала года
- -3.99%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам ALSN и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 18.55% | -8.34% | 88.02% | 42.31% | 16.85% | -14.08% | -9.08% | 11.50% | 3.34% | 29.90% |
GM General Motors Company | -3.99% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between ALSN and GM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between ALSN and GM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALSN:
$9.58B
GM:
$70.08B
ALSN:
$9.69
GM:
$2.71
ALSN:
11.92
GM:
28.71
ALSN:
1.77
GM:
0.39
ALSN:
$3.65B
GM:
$184.62B
ALSN:
$1.49B
GM:
$11.25B
ALSN:
$926.00M
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSN vs. GM — Ранг доходности на риск
ALSN
GM
Сравнение ALSN c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSN | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.98 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.77 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSN и GM
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSN | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.67% | -59.96% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -16.00% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -32.01% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -58.96% | +25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -59.96% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.87% | -9.62% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -21.44% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 7.04% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и GM
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSN | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 6.71% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 24.10% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 34.76% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 36.63% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 36.93% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и GM
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности GM в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.97% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
GM General Motors Company | 0.85% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSN и GM
ALSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 406.00M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
ALSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ALSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALSN and GM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSN has higher volatility (10.71%) compared to GM (6.71%). In terms of maximum drawdown, ALSN dropped -48.67% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSN и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор