PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01973R1014
CUSIP01973R101
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.46B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.70
Цена/прибыль12.61
PEG коэффициент1.65
Общая выручка (12 мес.)$2.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.11B
EBITDA (12 мес.)$823.00M
Годовой диапазон$49.44 - $98.03
Целевая цена$85.00
Процент коротких позиций1.78%
Коэффициент коротких позиций2.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ALSN с VOO, ALSN с SPY, ALSN с XPEL, ALSN с GM, ALSN с F, ALSN с MOD, ALSN с WSM, ALSN с AAPL, ALSN с VONG, ALSN с MBG.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allison Transmission Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
424.63%
310.03%
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allison Transmission Holdings, Inc. показал доход в 71.97% с начала года и 70.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allison Transmission Holdings, Inc. составила 15.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года71.97%20.57%
1 месяц11.74%4.18%
6 месяцев21.12%10.51%
1 год70.91%35.06%
5 лет (среднегодовая)19.66%14.29%
10 лет (среднегодовая)15.62%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.11%24.43%8.10%-9.38%3.42%0.12%16.72%5.00%3.58%71.97%
20238.37%5.37%-4.31%7.85%-2.58%19.37%3.95%3.40%-2.30%-14.63%6.54%8.73%42.31%
20224.51%5.13%-1.19%-4.64%7.45%-3.90%8.89%-12.93%-6.89%25.15%6.54%-7.14%16.85%
2021-5.63%-6.37%7.67%1.57%2.46%-6.07%0.43%-6.89%-4.49%-5.55%4.23%5.09%-14.08%
2020-8.53%-8.14%-19.33%11.44%4.32%-2.49%1.58%-3.53%-2.04%2.87%14.04%5.07%-9.08%
201910.84%2.12%-9.34%4.32%-11.38%11.98%-0.86%-2.98%5.90%-7.31%11.36%-0.17%11.50%
20182.72%-10.09%-1.44%-0.18%6.32%-1.98%16.08%6.00%4.73%-15.25%7.21%-6.79%3.34%
20173.83%2.86%0.63%7.27%0.52%-3.12%0.77%-7.73%8.06%13.22%-3.06%4.95%29.90%
2016-8.11%0.19%13.94%6.78%-1.97%0.50%2.09%-3.22%3.39%2.13%13.83%1.57%33.10%
2015-7.61%2.08%0.38%-3.95%0.22%-4.38%-0.27%-1.49%-6.68%7.53%-2.05%-7.40%-22.08%
20144.06%4.08%0.54%-0.33%4.20%0.42%-5.85%5.20%-7.14%14.00%1.73%3.07%24.84%
20139.11%3.94%3.94%-5.00%4.87%-3.03%2.95%-4.76%11.28%-2.79%12.32%1.43%37.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALSN среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 9393
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALSN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALSN, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALSN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALSN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALSN, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALSN, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.01

Коэффициент Шарпа

Allison Transmission Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.46
2.80
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allison Transmission Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.98$0.92$0.84$0.76$0.68$0.60$0.60$0.60$0.60$0.60$0.51$0.42

Дивидендный доход

0.99%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allison Transmission Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2021$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2014$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.51
2013$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Allison Transmission Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 0.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%12.7%
У Allison Transmission Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 12.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allison Transmission Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.20%
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allison Transmission Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 48.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.67%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.73216 февр. 2023 г.1108
-35.96%26 нояб. 2014 г.30411 февр. 2016 г.20330 нояб. 2016 г.507
-35.01%4 апр. 2012 г.6912 июл. 2012 г.24911 июл. 2013 г.318
-17.3%5 сент. 2023 г.4131 окт. 2023 г.6029 янв. 2024 г.101
-17.08%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.8931 июл. 2018 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allison Transmission Holdings, Inc. составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.00%
3.37%
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allison Transmission Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Allison Transmission Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.012.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN значение P/E равно 12.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.010.01.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Allison Transmission Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию