PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 окт. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01973R1014
CUSIP01973R101
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.22B
Прибыль на акцию$6.72
Цена/прибыль8.67
PEG коэффициент16.66
Выручка (12 мес.)$2.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.30B
EBITDA (12 мес.)$1.03B
Годовой диапазон$33.98 - $61.53
Целевая цена$56.40
Процент коротких позиций1.87%
Коэффициент коротких позиций2.03

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allison Transmission Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
33.74%
4.84%
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALSN

Allison Transmission Holdings, Inc.

Популярные сравнения: ALSN с VOO, ALSN с XPEL, ALSN с SPY

Доходность

Allison Transmission Holdings, Inc. показал доход в 42.00% с начала года и 71.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allison Transmission Holdings, Inc. составила 10.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-4.41%-5.04%
6 месяцев31.82%4.58%
С начала года42.00%11.69%
1 год71.84%16.58%
5 лет (среднегодовая)3.69%8.16%
10 лет (среднегодовая)10.89%9.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-4.31%7.85%-2.58%19.37%3.95%3.40%-2.30%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
2.86
^GSPC
S&P 500
1.04

Коэффициент Шарпа

Allison Transmission Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.86. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.86
1.04
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Allison Transmission Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.90$0.84$0.76$0.68$0.60$0.60$0.60$0.60$0.60$0.51$0.42$0.18

Дивидендный доход

1.54%2.05%2.16%1.66%1.33%1.49%1.54%2.00%2.66%1.76%1.81%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allison Transmission Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00
2021$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2014$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00
2013$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2012$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
ALSN
1.54%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.31%
У Allison Transmission Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
ALSN
13.35%
Нижний уровень по рынку
16.64%
Верхний уровень по рынку
57.28%
У Allison Transmission Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 13.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allison Transmission Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.41%
-10.59%
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allison Transmission Holdings, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 48.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 732 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.67%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.73216 февр. 2023 г.1108
-35.96%26 нояб. 2014 г.30411 февр. 2016 г.20330 нояб. 2016 г.507
-35.01%4 апр. 2012 г.6912 июл. 2012 г.24911 июл. 2013 г.318
-17.08%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.8931 июл. 2018 г.128
-16.86%24 июл. 2014 г.5713 окт. 2014 г.1330 окт. 2014 г.70

График волатильности

Текущая волатильность Allison Transmission Holdings, Inc. составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.98%
3.15%
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)