Сравнение ALSN с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или AAPL.
Основные характеристики
| ALSN | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 105.67% | 17.04% |
| Дох-ть за 1 год | 127.59% | 21.93% |
| Дох-ть за 3 года | 51.21% | 15.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.70% | 28.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.51% | 24.38% |
| Коэф-т Шарпа | 4.44 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 5.72 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 9.33 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 26.65 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 7.06% |
| Дневная вол-ть | 28.18% | 22.48% |
| Макс. просадка | -48.67% | -81.80% |
| Текущая просадка | -1.29% | -5.08% |
Фундаментальные показатели
| ALSN | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.40B | $3.39T |
| EPS | $8.18 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 14.67 | 36.88 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 2.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.20B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.51B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.12B | $134.66B |
Корреляция
Корреляция между ALSN и AAPL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и AAPL
С начала года, ALSN показывает доходность 105.67%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.51% против 24.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALSN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и AAPL
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности AAPL в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.63% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и AAPL
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и AAPL
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности