PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALSN с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALSN с MOD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или MOD.

Корреляция

Корреляция между ALSN и MOD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALSN и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.72%
798.75%
ALSN
MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALSN:

0.55

MOD:

-0.12

Коэф-т Сортино

ALSN:

0.91

MOD:

0.35

Коэф-т Омега

ALSN:

1.14

MOD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ALSN:

0.61

MOD:

-0.17

Коэф-т Мартина

ALSN:

1.77

MOD:

-0.39

Индекс Язвы

ALSN:

10.22%

MOD:

21.98%

Дневная вол-ть

ALSN:

33.14%

MOD:

74.20%

Макс. просадка

ALSN:

-48.67%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

ALSN:

-23.03%

MOD:

-44.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALSN:

$7.62B

MOD:

$4.05B

EPS

ALSN:

$8.41

MOD:

$2.97

Коэффициент P/E

ALSN:

10.63

MOD:

25.91

Коэффициент PEG

ALSN:

1.59

MOD:

0.55

Коэффициент P/S

ALSN:

2.36

MOD:

1.59

Коэффициент P/B

ALSN:

4.56

MOD:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

ALSN:

$2.44B

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALSN:

$1.16B

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

ALSN:

$858.00M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность -14.27%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -31.78%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 13.11% против 20.28% соответственно.

ALSN

С начала года

-14.27%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-6.59%

1 год

16.73%

5 лет

24.73%

10 лет

13.11%

MOD

С начала года

-31.78%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-13.08%

5 лет

81.71%

10 лет

20.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALSN и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSN
Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALSN c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALSN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALSN: 0.55
MOD: -0.12
Коэффициент Сортино ALSN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALSN: 0.91
MOD: 0.35
Коэффициент Омега ALSN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALSN: 1.14
MOD: 1.05
Коэффициент Кальмара ALSN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALSN: 0.61
MOD: -0.17
Коэффициент Мартина ALSN, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALSN: 1.77
MOD: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа MOD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.12
ALSN
MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и MOD

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		1.10%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и MOD

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.03%
-44.78%
ALSN
MOD

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и MOD

Текущая волатильность для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) составляет 16.08%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 30.79%. Это указывает на то, что ALSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
30.79%
ALSN
MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALSN и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию