Сравнение ALSN с MOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Modine Manufacturing Company (MOD).
Доходность
Сравнение доходности ALSN и MOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSN и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 21.69% | -8.34% | 88.02% | 42.31% | 16.85% | -14.08% | -9.08% | 11.50% | 3.34% | 29.90% |
MOD Modine Manufacturing Company | 67.01% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Фундаментальные показатели
ALSN:
$11.06
MOD:
$1.83
ALSN:
10.75
MOD:
121.82
ALSN:
2.22
MOD:
4.15
ALSN:
$3.01B
MOD:
$2.87B
ALSN:
$1.46B
MOD:
$684.00M
ALSN:
$982.00M
MOD:
$264.30M
Доходность по периодам
С начала года, ALSN показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 67.01%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 17.85% против 35.12% соответственно.
ALSN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 17.85%
MOD
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 67.01%
- 6 месяцев
- 50.79%
- 1 год
- 177.81%
- 3 года*
- 113.07%
- 5 лет*
- 71.29%
- 10 лет*
- 35.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSN vs. MOD — Ранг доходности на риск
ALSN
MOD
Сравнение ALSN c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSN | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.66 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.90 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 6.92 | -5.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 18.44 | -16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSN | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.66 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.20 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ALSN и MOD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и MOD
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.93% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и MOD
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и MOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSN | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.67% | -97.53% | +48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.18% | -27.55% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -57.47% | +23.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -88.13% | +39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.51% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -37.84% | +24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 10.33% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и MOD
Текущая волатильность для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) составляет 9.93%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 21.93%. Это указывает на то, что ALSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSN | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 21.93% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 49.94% | -31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 67.43% | -38.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 59.12% | -30.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 58.16% | -28.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSN и MOD
ALSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.00M при выручке в 737.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 186.10M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
ALSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.00M при выручке в 737.00M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.80M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ALSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.00M при выручке в 737.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.