PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALSN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALSNSPY
Дох-ть с нач. г.28.53%7.26%
Дох-ть за 1 год66.11%25.03%
Дох-ть за 3 года21.93%8.37%
Дох-ть за 5 лет11.81%13.44%
Дох-ть за 10 лет11.51%12.49%
Коэф-т Шарпа2.352.35
Дневная вол-ть28.36%11.68%
Макс. просадка-48.67%-55.19%
Current Drawdown-9.80%-2.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ALSN и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALSN и SPY

С начала года, ALSN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
292.09%
352.69%
ALSN
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allison Transmission Holdings, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALSN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALSN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALSN, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALSN, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALSN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALSN, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALSN, с текущим значением в 12.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.76
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.60

Сравнение коэффициента Шарпа ALSN и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALSN и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.35
2.35
ALSN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и SPY

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPY в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
1.26%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%1.52%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.32%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и SPY

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.80%
-2.85%
ALSN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и SPY

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.08%
3.58%
ALSN
SPY