PortfoliosLab logo
Сравнение ALSN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALSN и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALSN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.53%
396.67%
ALSN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALSN:

0.50

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ALSN:

0.85

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ALSN:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALSN:

0.55

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ALSN:

1.59

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ALSN:

10.33%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ALSN:

33.15%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ALSN:

-48.67%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ALSN:

-23.53%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность -14.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.56% против 12.16% соответственно.


ALSN

С начала года

-14.83%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-6.35%

1 год

24.59%

5 лет

22.96%

10 лет

13.56%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALSN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALSN
Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALSN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALSN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALSN: 0.50
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ALSN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALSN: 0.85
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ALSN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALSN: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ALSN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALSN: 0.55
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ALSN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALSN: 1.59
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.51
ALSN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и SPY

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
1.11%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и SPY

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.53%
-9.89%
ALSN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и SPY

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
15.12%
ALSN
SPY