Сравнение ALSN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или SPY.
Основные характеристики
| ALSN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 106.51% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 121.39% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 51.33% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.88% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.55% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 4.57 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 5.84 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 10.28 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 27.35 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.15% | 12.18% |
| Макс. просадка | -48.67% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между ALSN и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и SPY
С начала года, ALSN показывает доходность 106.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.55% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALSN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и SPY
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.63% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и SPY
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и SPY
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.