PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		21.69%-8.34%88.02%42.31%16.85%-14.08%-9.08%11.50%3.34%29.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.85% против 14.14% соответственно.

ALSN

1 день
1.52%
1 месяц
-6.13%
С начала года
21.69%
6 месяцев
39.15%
1 год
23.48%
3 года*
39.78%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.85%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allison Transmission Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALSN:
ALSN с GMALSN с XPELALSN с AAPLALSN с MODALSN с MBG.DEALSN с SPYALSN с F
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ALSN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSN
Ранг доходности на риск ALSN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.01

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

7.31

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между ALSN и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и VOO

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		0.93%1.10%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и VOO

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.67%

-33.99%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.18%

-11.98%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.59%

-24.52%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-33.99%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.55%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-3.72%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

2.55%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и VOO

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

5.34%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

9.47%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

18.11%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.77%

16.82%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

17.99%

+11.52%