Сравнение ALSN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или VOO.
Основные характеристики
| ALSN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.60% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 72.95% | 24.48% |
| Дох-ть за 3 года | 24.51% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.95% | 13.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.29% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 11.83% |
| Макс. просадка | -48.67% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.43% | -3.43% |
Корреляция
Корреляция между ALSN и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и VOO
С начала года, ALSN показывает доходность 37.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALSN имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции VOO немного впереди с 12.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALSN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и VOO
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 1.18% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и VOO
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и VOO
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.49% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.