PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALSN с XPEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALSN с XPEL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или XPEL.

Корреляция

Корреляция между ALSN и XPEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALSN и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.72%
30,344.44%
ALSN
XPEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALSN:

0.55

XPEL:

-0.63

Коэф-т Сортино

ALSN:

0.91

XPEL:

-0.71

Коэф-т Омега

ALSN:

1.14

XPEL:

0.89

Коэф-т Кальмара

ALSN:

0.61

XPEL:

-0.65

Коэф-т Мартина

ALSN:

1.77

XPEL:

-1.52

Индекс Язвы

ALSN:

10.22%

XPEL:

32.04%

Дневная вол-ть

ALSN:

33.14%

XPEL:

77.46%

Макс. просадка

ALSN:

-48.67%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

ALSN:

-23.03%

XPEL:

-72.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALSN:

$7.62B

XPEL:

$719.79M

EPS

ALSN:

$8.41

XPEL:

$1.65

Коэффициент P/E

ALSN:

10.63

XPEL:

15.73

Коэффициент P/S

ALSN:

2.36

XPEL:

1.71

Коэффициент P/B

ALSN:

4.56

XPEL:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

ALSN:

$2.44B

XPEL:

$330.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALSN:

$1.16B

XPEL:

$139.48M

EBITDA (12 мес.)

ALSN:

$858.00M

XPEL:

$57.76M

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность -14.27%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -31.40%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 13.11% против 27.06% соответственно.

ALSN

С начала года

-14.27%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-6.59%

1 год

16.73%

5 лет

24.73%

10 лет

13.11%

XPEL

С начала года

-31.40%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

-31.10%

1 год

-51.03%

5 лет

20.27%

10 лет

27.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALSN и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSN
Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALSN c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALSN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALSN: 0.55
XPEL: -0.63
Коэффициент Сортино ALSN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALSN: 0.91
XPEL: -0.71
Коэффициент Омега ALSN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALSN: 1.14
XPEL: 0.89
Коэффициент Кальмара ALSN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALSN: 0.61
XPEL: -0.65
Коэффициент Мартина ALSN, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALSN: 1.77
XPEL: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа XPEL равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.63
ALSN
XPEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и XPEL

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		1.10%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%
XPEL
XPEL, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и XPEL

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.03%
-72.98%
ALSN
XPEL

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и XPEL

Текущая волатильность для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) составляет 16.08%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что ALSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
20.69%
ALSN
XPEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALSN и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию