Сравнение ALSN с XPEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или XPEL.
Основные характеристики
| ALSN | XPEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 106.51% | -15.28% |
| Дох-ть за 1 год | 121.39% | -3.84% |
| Дох-ть за 3 года | 51.33% | -13.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.88% | 25.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.55% | 33.22% |
| Коэф-т Шарпа | 4.57 | 0.01 |
| Коэф-т Сортино | 5.84 | 0.57 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 10.28 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 27.35 | 0.02 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 25.44% |
| Дневная вол-ть | 28.15% | 73.25% |
| Макс. просадка | -48.67% | -99.77% |
| Текущая просадка | -0.89% | -55.01% |
Фундаментальные показатели
| ALSN | XPEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.26B | $1.24B |
| EPS | $8.18 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 14.48 | 25.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.20B | $418.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.51B | $174.59M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.12B | $66.67M |
Корреляция
Корреляция между ALSN и XPEL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и XPEL
С начала года, ALSN показывает доходность 106.51%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 15.55% против 33.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALSN c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и XPEL
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.63% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и XPEL
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и XPEL
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL) имеют волатильность 10.65% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности