PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALSN с XPEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALSN с XPEL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или XPEL.

Корреляция

Корреляция между ALSN и XPEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALSN и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALSN:

1.31

XPEL:

0.17

Коэф-т Сортино

ALSN:

1.79

XPEL:

0.84

Коэф-т Омега

ALSN:

1.27

XPEL:

1.10

Коэф-т Кальмара

ALSN:

1.44

XPEL:

0.12

Коэф-т Мартина

ALSN:

3.94

XPEL:

0.46

Индекс Язвы

ALSN:

10.85%

XPEL:

18.94%

Дневная вол-ть

ALSN:

32.62%

XPEL:

68.92%

Макс. просадка

ALSN:

-48.67%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

ALSN:

-11.56%

XPEL:

-62.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALSN:

$8.94B

XPEL:

$1.04B

EPS

ALSN:

$8.73

XPEL:

$1.72

Коэффициент P/E

ALSN:

12.16

XPEL:

21.96

Коэффициент P/S

ALSN:

2.79

XPEL:

2.41

Коэффициент P/B

ALSN:

5.37

XPEL:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

ALSN:

$3.20B

XPEL:

$434.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALSN:

$1.54B

XPEL:

$183.38M

EBITDA (12 мес.)

ALSN:

$1.14B

XPEL:

$68.88M

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 14.94% против 31.00% соответственно.

ALSN

С начала года

-1.50%

1 месяц

19.58%

6 месяцев

-8.13%

1 год

42.38%

5 лет

26.19%

10 лет

14.94%

XPEL

С начала года

-5.43%

1 месяц

46.17%

6 месяцев

-15.65%

1 год

12.24%

5 лет

22.39%

10 лет

31.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALSN и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSN
Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALSN c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа XPEL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и XPEL

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		0.73%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%
XPEL
XPEL, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и XPEL

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и XPEL

Текущая волатильность для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) составляет 8.31%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что ALSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALSN и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
766.00M
103.81M
(ALSN) Общая выручка
(XPEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALSN и XPEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allison Transmission Holdings, Inc. и XPEL, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
49.4%
42.3%
(ALSN) Валовая рентабельность
(XPEL) Валовая рентабельность
ALSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.00M при выручке в 766.00M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.90M при выручке в 103.81M, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

ALSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 766.00M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.12M при выручке в 103.81M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

ALSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 766.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.59M при выручке в 103.81M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.