Сравнение MBB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MBB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или SPY.
Основные характеристики
| MBB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 9.52% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.98% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.47% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.34 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.85% | 12.29% |
| Макс. просадка | -17.65% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MBB и SPY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MBB и SPY
С начала года, MBB показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.97% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и SPY
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и SPY
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.83% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и SPY
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и SPY
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.