PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
11.79%
MBB
SPY

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.85% против 13.07% соответственно.


MBB

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.58%

5 лет (среднегодовая)

-0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.85%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


MBBSPY
Коэф-т Шарпа1.012.69
Коэф-т Сортино1.483.59
Коэф-т Омега1.181.50
Коэф-т Кальмара0.483.89
Коэф-т Мартина3.2217.53
Индекс Язвы2.05%1.87%
Дневная вол-ть6.57%12.15%
Макс. просадка-17.65%-55.19%
Текущая просадка-7.59%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBB и SPY

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между MBB и SPY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.012.69
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.483.59
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.50
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.483.89
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2217.53
MBB
SPY

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
2.69
MBB
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и SPY

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.86%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MBB и SPY

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.59%
-1.41%
MBB
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и SPY

Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
4.09%
MBB
SPY