Сравнение MBB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
MBB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.66% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.36% против 28.54% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.36%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и SOXX
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
MBB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MBB
SOXX
Сравнение MBB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.01 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.62 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.46 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 16.48 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.01 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.87 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MBB и SOXX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и SOXX
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.22% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и SOXX
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -70.21% | +52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -15.77% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -45.75% | +28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -45.75% | +28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -7.66% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -20.10% | +17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.95% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и SOXX
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 2.00%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 12.68% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 26.35% | -23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 40.12% | -35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 35.47% | -28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 32.98% | -27.71% |