PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MBB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.30% против 13.31% соответственно.


MBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.76%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBB и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBB
iShares MBS Bond ETF
0.58%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%
IAU
iShares Gold Trust
2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between MBB and IAU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г.

0.24

The correlation between MBB and IAU shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MBS Bond ETF

iShares Gold Trust

Доходность на риск

MBB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBBIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.69

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

4.19

+3.45

MBB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MBBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.03

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MBB и IAU

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MBBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-45.14%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-19.18%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.68%

-19.18%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-20.93%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

-21.82%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-17.70%

+16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-15.96%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

7.71%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и IAU

Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.59%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MBBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.50%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

23.02%

-19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

26.42%

-21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

17.95%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

15.90%

-10.59%

Сравнение комиссий MBB и IAU

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и IAU

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBB
iShares MBS Bond ETF
4.28%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%

Часто задаваемые вопросы


MBB and IAU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to MBB (1.59%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 1.30% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MBB has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

MBB has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for IAU.

MBB is categorized as Mortgage Backed Securities, while IAU is Gold. MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.25% for IAU.

MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBB и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор