Сравнение MBB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Gold Trust (IAU).
MBB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.35% против 14.27% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и IAU
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBB vs. IAU — Ранг доходности на риск
MBB
IAU
Сравнение MBB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.90 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.33 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.72 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.95 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.90 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.26 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MBB и IAU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и IAU
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и IAU
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -45.14% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -19.18% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -20.93% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -21.82% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -11.71% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -15.98% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 5.23% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и IAU
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.98%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 10.44% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 24.15% | -21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 27.64% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 17.70% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 15.83% | -10.56% |