PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBAPX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBAPX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MBAPX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBAPX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		-2.53%13.46%9.04%14.02%-16.06%8.09%12.98%19.90%-4.91%4.19%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MBAPX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

MBAPX

1 день
0.06%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.89%
3 года*
9.42%
5 лет*
3.84%
10 лет*
6.74%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Balanced Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MBAPX:
MBAPX с MIIAXMBAPX с MMDEXMBAPX с MMSIXMBAPX с MPLIXMBAPX с BERIXMBAPX с CSTAXMBAPX с IOEZX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий MBAPX и PALDX

MBAPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MBAPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBAPX
Ранг доходности на риск MBAPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBAPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBAPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBAPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBAPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBAPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBAPXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.65

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

6.83

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBAPX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBAPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBAPX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBAPXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.06

Корреляция

Корреляция между MBAPX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBAPX и PALDX

Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		5.00%4.93%4.30%2.23%2.82%2.12%4.82%3.80%5.32%3.76%2.99%3.38%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBAPX и PALDX

Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBAPXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-26.16%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-8.20%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-20.47%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.96%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.16%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MBAPX и PALDX

Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBAPXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.05%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

5.86%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

11.52%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

12.08%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

12.75%

-2.19%