Сравнение MBAPX с MVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Value Index Fund (MVIAX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и MVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и MVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -0.86% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
MVIAX Praxis Value Index Fund | 2.60% | 12.97% | 10.24% | 20.04% | -7.89% | 24.54% | 3.56% | 34.46% | -8.53% | 16.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у MVIAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции MBAPX уступали акциям MVIAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 11.48% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.92%
MVIAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и MVIAX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MVIAX в 0.78%.
Доходность на риск
MBAPX vs. MVIAX — Ранг доходности на риск
MBAPX
MVIAX
Сравнение MBAPX c MVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Value Index Fund (MVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | MVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.36 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.29 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 5.97 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | MVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.32 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и MVIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и MVIAX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности MVIAX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 4.92% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
MVIAX Praxis Value Index Fund | 1.03% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и MVIAX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки MVIAX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и MVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | MVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -65.34% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -11.66% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -18.89% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -36.03% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -4.78% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -12.18% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.52% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и MVIAX
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Value Index Fund (MVIAX) имеют волатильность 4.01% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | MVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.84% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 7.51% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 14.91% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 14.23% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 16.81% | -6.23% |