Сравнение MBAPX с MMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и MMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и MMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -2.53% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
MMSIX Praxis Small Cap Index Fund | -1.36% | 6.67% | 8.48% | 16.66% | -19.61% | 34.07% | 11.05% | 24.44% | -7.90% | 11.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у MMSIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MBAPX уступали акциям MMSIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.63% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.74%
MMSIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и MMSIX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MMSIX в 0.43%.
Доходность на риск
MBAPX vs. MMSIX — Ранг доходности на риск
MBAPX
MMSIX
Сравнение MBAPX c MMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | MMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.67 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.08 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.87 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 3.52 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | MMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.67 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и MMSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и MMSIX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности MMSIX в 9.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 5.00% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
MMSIX Praxis Small Cap Index Fund | 9.01% | 8.89% | 1.14% | 1.30% | 1.08% | 15.39% | 1.19% | 4.58% | 6.37% | 23.15% | 5.35% | 15.37% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и MMSIX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки MMSIX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и MMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | MMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -57.70% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -13.77% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -26.99% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -42.42% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -9.40% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -11.37% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.40% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и MMSIX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) составляет 3.48%, в то время как у Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | MMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.85% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 12.14% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 21.23% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 21.45% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 22.93% | -12.37% |