Сравнение MBAPX с MPLIX
MBAPX (Praxis Genesis Balanced Portfolio) and MPLIX (Praxis International Index Fund) are both mutual funds - MBAPX is a Diversified Portfolio fund managed by Praxis Mutual Funds, while MPLIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MBAPX returned 7.69%/yr vs 9.68%/yr for MPLIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MBAPX charges 0.47%/yr vs 0.61%/yr for MPLIX.
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и MPLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у MPLIX с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции MBAPX уступали акциям MPLIX по среднегодовой доходности: 7.69% против 9.68% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.69%
MPLIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам MBAPX и MPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 8.49% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
MPLIX Praxis International Index Fund | 15.39% | 29.51% | 6.86% | 15.07% | -16.16% | 7.84% | 13.19% | 20.43% | -14.51% | 25.67% |
Correlation
The correlation between MBAPX and MPLIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between MBAPX and MPLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBAPX vs. MPLIX — Ранг доходности на риск
MBAPX
MPLIX
Сравнение MBAPX c MPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis International Index Fund (MPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | MPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.73 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 10.66 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | MPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и MPLIX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки MPLIX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и MPLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBAPX | MPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -35.25% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -11.79% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -13.35% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -30.02% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -35.25% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -8.39% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.02% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и MPLIX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) составляет 2.62%, в то время как у Praxis International Index Fund (MPLIX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBAPX | MPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.70% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 12.15% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 14.55% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 15.64% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 16.42% | -5.81% |
Сравнение комиссий MBAPX и MPLIX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MPLIX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и MPLIX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности MPLIX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 4.60% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
MPLIX Praxis International Index Fund | 2.87% | 3.32% | 2.97% | 3.26% | 2.09% | 2.49% | 1.48% | 2.37% | 2.49% | 1.71% | 1.93% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MBAPX and MPLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MPLIX has higher volatility (4.70%) compared to MBAPX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MBAPX dropped -24.54% vs MPLIX's -35.25%.
MBAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBAPX и MPLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор