График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Praxis Genesis Balanced Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) показал доход в -2.53% с начала года и 10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBAPX составила 6.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Praxis Genesis Balanced Portfolio
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MBAPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 1.89% | -6.21% | -2.53% | |||||||||
| 2025 | 2.21% | 0.33% | -2.75% | 0.09% | 2.93% | 3.23% | 0.45% | 2.15% | 2.24% | 1.13% | 0.60% | 0.23% | 13.46% |
| 2024 | -0.20% | 1.82% | 2.20% | -3.51% | 3.45% | 1.25% | 2.93% | 1.58% | 1.56% | -2.48% | 3.32% | -2.91% | 9.04% |
| 2023 | 5.76% | -2.66% | 1.95% | 0.57% | -0.94% | 3.45% | 2.14% | -2.05% | -3.76% | -2.75% | 7.00% | 5.21% | 14.02% |
| 2022 | -3.90% | -2.15% | 0.10% | -6.24% | 0.60% | -5.50% | 5.46% | -3.65% | -7.46% | 3.63% | 6.07% | -3.20% | -16.06% |
| 2021 | 0.23% | 1.45% | 1.62% | 2.66% | 1.06% | 0.81% | 0.76% | 1.34% | -2.75% | 2.81% | -1.10% | -0.95% | 8.09% |
Метрики бенчмарка
Praxis Genesis Balanced Portfolio: годовая альфа составляет 0.08%, бета — 0.56, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 04.01.2010.
- Этот фонд участвовал в 67.16% снижения S&P 500 Index, но только в 56.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 56.56%
- Участие в снижении
- 67.16%
Комиссия
Комиссия MBAPX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBAPX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 6.61 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MBAPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Praxis Genesis Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.83 | $0.67 | $0.33 | $0.38 | $0.35 | $0.74 | $0.54 | $0.66 | $0.52 | $0.38 | $0.41 |
Дивидендный доход | 5.00% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Praxis Genesis Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.68 | $0.83 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.54 | $0.67 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.26 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.32 | $0.38 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Praxis Genesis Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка Praxis Genesis Balanced Portfolio составляет 6.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.54% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -22.54% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -12.41% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -11.41% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -11.05% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 319 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...