PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74006E8764

CUSIP

74006E876

Эмитент

Praxis Mutual Funds

Дата выпуска

30 дек. 2009 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MBAPX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Balanced Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) показал доход в 2.67% с начала года и 7.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBAPX составила 5.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MBAPX

С начала года

2.67%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-0.32%

1 год

7.98%

3 года

6.52%

5 лет

7.11%

10 лет

5.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MBAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%0.33%-2.75%0.09%2.85%2.67%
2024-0.20%1.82%2.20%-3.51%3.45%1.25%2.93%1.58%1.56%-2.48%3.32%-2.91%9.04%
20235.76%-2.66%1.95%0.62%-0.94%3.45%2.15%-2.05%-3.76%-2.68%7.00%5.21%14.17%
2022-3.90%-2.15%0.10%-6.24%0.60%-5.50%5.46%-3.65%-7.45%3.63%6.07%-3.20%-16.05%
20210.23%1.45%1.62%2.67%1.07%0.81%0.76%1.34%-2.75%2.81%-1.10%2.45%11.80%
2020-0.29%-4.10%-9.26%7.71%2.88%2.22%3.51%3.06%-2.05%-0.92%7.61%3.19%12.98%
20195.15%1.65%1.25%2.22%-3.32%4.36%0.40%-0.47%1.21%1.48%1.53%1.93%18.54%
20182.60%-2.95%-0.47%0.12%1.22%-0.09%1.87%1.33%-0.37%-4.99%1.32%-4.28%-4.91%
20171.25%1.85%0.51%0.97%1.11%0.57%1.47%0.04%1.52%1.13%1.54%-0.93%11.57%
2016-2.97%-0.31%4.38%0.95%0.53%0.58%2.61%0.19%0.11%-1.68%1.00%1.09%6.49%
2015-0.70%2.98%-0.57%0.66%0.43%-1.25%0.67%-4.03%-1.80%4.14%0.05%-1.98%-1.65%
2014-1.92%2.83%0.13%0.28%1.48%1.61%-1.42%2.16%-2.09%1.60%1.13%-0.49%5.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MBAPX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MBAPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBAPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBAPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBAPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBAPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Praxis Genesis Balanced Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Praxis Genesis Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.67$0.35$0.38$0.91$0.74$0.38$0.66$0.29$0.38$0.41$0.40

Дивидендный доход

4.19%4.30%2.35%2.84%5.55%4.82%2.66%5.32%2.12%3.00%3.40%3.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Praxis Genesis Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.05
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.54$0.67
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.26$0.35
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.32$0.38
2021$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.91
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.69$0.74
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.32$0.38
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.59$0.66
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.23$0.29
2016$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.32$0.38
2015$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.35$0.41
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.34$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Praxis Genesis Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 22.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Praxis Genesis Balanced Portfolio составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.54%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-21.94%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.650
-12.41%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-11.41%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150
-11.04%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.319
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...