- ISIN
- US74006E8764
- CUSIP
- 74006E876
- Эмитент
- Praxis Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 дек. 2009 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции MBAPX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBAPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) показал доход в 8.49% с начала года и 19.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBAPX составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Praxis Genesis Balanced Portfolio
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MBAPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MBAPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 1.89% | -4.51% | 5.51% | 3.05% | 0.55% | 8.49% | ||||||
| 2025 | 2.21% | 0.33% | -2.75% | 0.09% | 2.93% | 3.23% | 0.45% | 2.15% | 2.24% | 1.13% | 0.60% | 0.23% | 13.46% |
| 2024 | -0.20% | 1.82% | 2.20% | -3.51% | 3.45% | 1.25% | 2.93% | 1.58% | 1.56% | -2.48% | 3.32% | -2.91% | 9.04% |
| 2023 | 5.76% | -2.66% | 1.95% | 0.57% | -0.94% | 3.45% | 2.14% | -2.05% | -3.76% | -2.75% | 7.00% | 5.21% | 14.02% |
| 2022 | -3.90% | -2.15% | 0.10% | -6.24% | 0.60% | -5.50% | 5.46% | -3.65% | -7.46% | 3.63% | 6.07% | -3.20% | -16.06% |
| 2021 | 0.23% | 1.45% | 1.62% | 2.66% | 1.06% | 0.81% | 0.76% | 1.34% | -2.75% | 2.81% | -1.10% | -0.95% | 8.09% |
Метрики бенчмарка
Praxis Genesis Balanced Portfolio has an annualized alpha of 0.10%, beta of 0.56, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 67.10% of S&P 500 Index downside but only 56.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 56.39%
- Участие в снижении
- 67.10%
Комиссия
Комиссия MBAPX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBAPX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.93 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 13.52 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Praxis Genesis Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.67 | $0.33 | $0.38 | $0.35 | $0.74 | $0.54 | $0.66 | $0.52 | $0.38 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.60% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Praxis Genesis Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.68 | $0.83 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.54 | $0.67 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.26 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.32 | $0.38 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Praxis Genesis Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.54%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.54%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 14d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.41%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 17d | 9mo 21dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.41%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 12d | 7mo 8dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.05%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| MBAPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -56.78% | +32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -9.10% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -18.90% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -25.43% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -33.92% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -10.72% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.97% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBAPX
Добавьте Praxis Genesis Balanced Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBAPX