Сравнение MBAPX с MMDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и MMDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и MMDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -2.53% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | -12.97% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у MMDEX с доходностью -12.97%. За последние 10 лет акции MBAPX уступали акциям MMDEX по среднегодовой доходности: 6.74% против 15.18% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.74%
MMDEX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -12.97%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и MMDEX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MMDEX в 0.36%.
Доходность на риск
MBAPX vs. MMDEX — Ранг доходности на риск
MBAPX
MMDEX
Сравнение MBAPX c MMDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | MMDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.66 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.09 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.74 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 2.65 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.66 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и MMDEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и MMDEX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности MMDEX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 5.00% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 5.38% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и MMDEX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки MMDEX в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и MMDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -49.99% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -15.73% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -33.36% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -33.36% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -15.73% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -8.00% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 4.38% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и MMDEX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) составляет 3.48%, в то время как у Praxis Growth Index Fund (MMDEX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.43% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 12.03% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 22.24% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 20.79% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 20.46% | -9.90% |