PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBAPX с MIIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBAPX с MIIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBAPX (Praxis Genesis Balanced Portfolio) and MIIAX (Praxis Impact Bond Fund) are both mutual funds - MBAPX is a Diversified Portfolio fund managed by Praxis Mutual Funds, while MIIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MBAPX returned 7.69%/yr vs 1.30%/yr for MIIAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MBAPX charges 0.47%/yr vs 0.88%/yr for MIIAX.

Доходность

Сравнение доходности MBAPX и MIIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Impact Bond Fund (MIIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBAPX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у MIIAX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции MBAPX превзошли акции MIIAX по среднегодовой доходности: 7.69% против 1.30% соответственно.

MBAPX

1 день
0.39%
1 месяц
3.92%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.73%
1 год
19.35%
3 года*
12.92%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.69%

MIIAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.19%
3 года*
3.73%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBAPX и MIIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		8.49%13.46%9.04%14.02%-16.06%8.09%12.98%19.90%-4.91%13.38%
MIIAX
Praxis Impact Bond Fund		0.33%6.82%1.17%5.32%-13.09%-2.22%7.45%7.75%-0.36%3.11%

Correlation

The correlation between MBAPX and MIIAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.03

Over the past year, MBAPX and MIIAX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Balanced Portfolio

Praxis Impact Bond Fund

Часто сравнивают с MBAPX:
MBAPX с MGAFXMBAPX с MMSIXMBAPX с MCONXMBAPX с MPLIXMBAPX с MMDEXMBAPX с MVIAXMBAPX с STDAX
Часто сравнивают с MIIAX:
MIIAX с ETIRXMIIAX с MCONXMIIAX с MPLIXMIIAX с MGAFXMIIAX с MMDEXMIIAX с MMSIXMIIAX с MVIAX

Доходность на риск

MBAPX vs. MIIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBAPX
Ранг доходности на риск MBAPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBAPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBAPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBAPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBAPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MIIAX
Ранг доходности на риск MIIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIIAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIIAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIIAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIIAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBAPX c MIIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Impact Bond Fund (MIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBAPXMIIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.37

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.00

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.70

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

5.27

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBAPX vs. MIIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBAPX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа MIIAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBAPX и MIIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBAPXMIIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.37

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.80

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MBAPX и MIIAX

Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки MIIAX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и MIIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBAPXMIIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-18.76%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-3.06%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-6.20%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-18.22%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

-18.76%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.23%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.53%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.99%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MBAPX и MIIAX

Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBAPXMIIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.32%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

2.77%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

3.82%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

5.83%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

4.73%

+5.88%

Сравнение комиссий MBAPX и MIIAX

MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MIIAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBAPX и MIIAX

Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности MIIAX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		4.60%4.93%4.30%2.23%2.82%2.12%4.82%3.80%5.32%3.76%2.99%3.38%
MIIAX
Praxis Impact Bond Fund		3.38%3.28%3.12%2.35%2.02%1.50%2.42%2.15%2.27%2.19%2.35%2.55%

Часто задаваемые вопросы

MBAPX and MIIAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBAPX has higher volatility (2.62%) compared to MIIAX (1.32%). In terms of maximum drawdown, MBAPX dropped -24.54% vs MIIAX's -18.76%.

MBAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBAPX и MIIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор