Сравнение MBAPX с MCONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и MCONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и MCONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -0.86% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.83% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBAPX показывает доходность -0.86%, а MCONX немного выше – -0.83%. За последние 10 лет акции MBAPX превзошли акции MCONX по среднегодовой доходности: 6.92% против 3.97% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.92%
MCONX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и MCONX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MCONX в 0.58%.
Доходность на риск
MBAPX vs. MCONX — Ранг доходности на риск
MBAPX
MCONX
Сравнение MBAPX c MCONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | MCONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.86 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.83 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 7.07 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и MCONX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и MCONX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности MCONX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 4.92% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.67% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и MCONX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки MCONX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и MCONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -21.51% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -4.45% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -21.51% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -21.51% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.50% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.00% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.15% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и MCONX
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.55% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 3.68% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 6.08% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 6.83% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 6.15% | +4.43% |