PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBAPX с MCONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBAPX с MCONX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBAPX (Praxis Genesis Balanced Portfolio) and MCONX (Praxis Genesis Conservative Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MBAPX returned 7.64%/yr vs 4.24%/yr for MCONX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MBAPX charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for MCONX.

Доходность

Сравнение доходности MBAPX и MCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBAPX показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у MCONX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции MBAPX превзошли акции MCONX по среднегодовой доходности: 7.64% против 4.24% соответственно.

MBAPX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.19%
1 год
18.38%
3 года*
12.75%
5 лет*
5.10%
10 лет*
7.64%

MCONX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.31%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.16%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.06%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBAPX и MCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		8.01%13.46%9.04%14.02%-16.06%8.09%12.98%19.90%-4.91%13.38%
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		3.06%10.15%5.16%9.51%-14.59%1.66%10.28%13.67%-2.64%8.36%

Correlation

The correlation between MBAPX and MCONX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.90

The correlation between MBAPX and MCONX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Balanced Portfolio

Praxis Genesis Conservative Portfolio

Часто сравнивают с MBAPX:
MBAPX с MIIAXMBAPX с MGAFXMBAPX с MMSIXMBAPX с MMDEXMBAPX с MPLIXMBAPX с MVIAXMBAPX с STDAX
Часто сравнивают с MCONX:
MCONX с MVIAXMCONX с MPLIXMCONX с MIIAXMCONX с MGAFXMCONX с MMDEXMCONX с MMSIXMCONX с CSTAX

Доходность на риск

MBAPX vs. MCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBAPX
Ранг доходности на риск MBAPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBAPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBAPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBAPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBAPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MCONX
Ранг доходности на риск MCONX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCONX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCONX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCONX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCONX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCONX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBAPX c MCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBAPXMCONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.13

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.11

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.42

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

9.89

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBAPX vs. MCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBAPX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCONX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBAPX и MCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBAPXMCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MBAPX и MCONX

Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки MCONX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и MCONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBAPXMCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-21.51%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-4.45%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-7.12%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-21.51%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

-21.51%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.32%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.98%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.09%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MBAPX и MCONX

Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBAPXMCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.82%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

4.06%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

5.06%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

6.86%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

6.19%

+4.42%

Сравнение комиссий MBAPX и MCONX

MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MCONX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBAPX и MCONX

Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности MCONX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		4.62%4.93%4.30%2.23%2.82%2.12%4.82%3.80%5.32%3.76%2.99%3.38%
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		4.73%4.76%4.90%1.85%2.31%1.66%3.49%2.61%3.84%3.06%2.25%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MBAPX and MCONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MBAPX has higher volatility (2.64%) compared to MCONX (1.82%). In terms of maximum drawdown, MBAPX dropped -24.54% vs MCONX's -21.51%.

MBAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBAPX и MCONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор