Сравнение MBAPX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -2.53% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции MBAPX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.62% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.74%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и CONWX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
MBAPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
MBAPX
CONWX
Сравнение MBAPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.36 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.99 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 11.30 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и CONWX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 5.00% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и CONWX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -26.09% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -8.60% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -12.49% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -26.09% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -2.03% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.78% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.52% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и CONWX
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.12% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 5.43% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 10.70% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 10.26% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 11.15% | -0.59% |