PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

MAYW и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%5.64%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с NVBTMAYW с SIXJMAYW с JANTMAYW с JULT
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий MAYW и PHEQ

MAYW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

MAYW vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.83

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.73

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

8.89

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между MAYW и PHEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и PHEQ

MAYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок MAYW и PHEQ

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-12.55%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.85%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.24%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-1.02%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.53%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и PHEQ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.90%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

4.84%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

10.66%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

8.78%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

8.78%

-2.09%