PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYW с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAYW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAYW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAYW returned 10.99%/yr vs 16.86%/yr for COMT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MAYW charges 0.74%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности MAYW и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

MAYW

1 день
-0.23%
1 месяц
1.61%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.37%
1 год
9.70%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYW и COMT

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		3.65%10.24%12.08%8.18%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-0.38%

Correlation

The correlation between MAYW and COMT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.01

The correlation between MAYW and COMT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAYW и COMT

Секторы
MAYW
COMT

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

MAYW
36.2%
COMT

-

Финансовые услуги

MAYW
11.9%
COMT
100.0%

Коммуникационные услуги

MAYW
10.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

MAYW
10.1%
COMT

-

Здравоохранение

MAYW
8.4%
COMT

-

Промышленность

MAYW
8.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

MAYW
4.9%
COMT

-

Энергетика

MAYW
3.5%
COMT

-

Коммунальные услуги

MAYW
2.3%
COMT

-

Недвижимость

MAYW
1.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

MAYW
1.8%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с JUNTMAYW с APRHMAYW с NVBTMAYW с SIXJMAYW с FEBTMAYW с FLJJMAYW с JANT
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

MAYW vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.24

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
2.88

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.40

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

5.95

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.77

14.11

+22.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.24

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.20

+1.51

Просадки

Сравнение просадок MAYW и COMT

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYWCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-51.89%

+43.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-8.02%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-13.31%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-4.82%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-24.07%

+23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

3.38%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и COMT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.03%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYWCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

7.37%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

18.80%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

21.29%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

21.06%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

18.89%

-12.36%

Сравнение комиссий MAYW и COMT

MAYW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и COMT

MAYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAYW and COMT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to MAYW (1.03%). In terms of maximum drawdown, MAYW dropped -7.93% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 16.86% vs 10.99% for MAYW. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MAYW has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 16.86% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.74% for MAYW.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for MAYW.

MAYW is categorized as Options Trading, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for MAYW and 0.48% for COMT.

MAYW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYW и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор