Сравнение MAXI с BLOX
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -61.42% vs 14.57% for BLOX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXI charges 1.31%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 9.45%.
MAXI
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -40.27%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -38.72% | -39.64% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
Correlation
The correlation between MAXI and BLOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between MAXI and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BLOX — Ранг доходности на риск
MAXI
BLOX
Сравнение MAXI c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.31 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.62 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BLOX
Максимальная просадка MAXI за все время составила -68.93%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.93% | -47.09% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.93% | -47.09% | -21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.93% | -24.34% | -44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -18.68% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.55% | 23.50% | +22.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BLOX
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 13.02%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 16.23% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 40.74% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.22% | 54.31% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.57% | 53.95% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.57% | 53.95% | +9.62% |
Сравнение комиссий MAXI и BLOX
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BLOX
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 72.02%, что больше доходности BLOX в 42.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 72.02% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BLOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.23%) compared to MAXI (13.02%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -68.93% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 14.57% vs -61.42% for MAXI. On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 13.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 14.57% return vs -61.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 72.02%, compared with 42.20% for BLOX.
They also come from different issuers: Simplify and Nicholas. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор