Сравнение MAXI с UUP
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. MAXI is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.05%/yr vs 4.21%/yr for UUP. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.37%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.40%.
MAXI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -35.37%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -60.40%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам MAXI и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.37% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.40% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | -6.95% |
Correlation
The correlation between MAXI and UUP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. UUP — Ранг доходности на риск
MAXI
UUP
Сравнение MAXI c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.83 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.89 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и UUP
Максимальная просадка MAXI за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.91% | -22.19% | -46.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -3.65% | -65.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -10.05% | -58.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.24% | -3.17% | -64.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -8.91% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.17% | 1.36% | +42.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и UUP
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 1.24% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 4.23% | +40.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.30% | 6.07% | +59.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.71% | 7.22% | +56.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.71% | 6.96% | +56.75% |
Сравнение комиссий MAXI и UUP
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и UUP
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%, что больше доходности UUP в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.29% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.32% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and UUP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (13.26%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -68.91% vs UUP's -22.19%.
On 3-year performance, MAXI leads with 12.05% vs 4.21% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.05% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 3.32% for UUP.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор