PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAXI с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAXI и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.


MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и UGA


2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
UGA
United States Gasoline Fund LP
70.69%-2.00%3.77%1.27%13.63%

Correlation

The correlation between MAXI and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.03

The correlation between MAXI and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

MAXI vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAXIUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.37

-6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

12.86

-14.29

MAXI vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAXIUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.27

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.12

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MAXI и UGA

Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAXIUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-86.59%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.12%

-14.88%

-52.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.12%

-26.68%

-40.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.12%

-14.75%

-52.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-36.76%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.96%

6.20%

+36.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и UGA

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 11.13% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAXIUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

11.64%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

30.48%

+14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

35.27%

+30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.80%

34.40%

+29.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.80%

37.27%

+26.53%

Сравнение комиссий MAXI и UGA

MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и UGA

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MAXI and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, UGA leads with 20.80% vs 12.72% for MAXI. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGA has performed better with a 20.80% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for UGA.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор