Сравнение MAXI с UGA
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. MAXI is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 20.80%/yr for UGA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам MAXI и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 13.63% |
Correlation
The correlation between MAXI and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between MAXI and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. UGA — Ранг доходности на риск
MAXI
UGA
Сравнение MAXI c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.37 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 12.86 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.27 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и UGA
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -86.59% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -14.88% | -52.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | -26.68% | -40.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -14.75% | -52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -36.76% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 6.20% | +36.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и UGA
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 11.13% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 11.64% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 30.48% | +14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 35.27% | +30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 34.40% | +29.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 37.27% | +26.53% |
Сравнение комиссий MAXI и UGA
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и UGA
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 20.80% vs 12.72% for MAXI. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 20.80% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for UGA.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор