Сравнение MAXI с SBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).
MAXI и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и SBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 26.28% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и SBIT
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Доходность на риск
MAXI vs. SBIT — Ранг доходности на риск
MAXI
SBIT
Сравнение MAXI c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.06 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.57 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.17 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.24 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.49 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и SBIT составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и SBIT
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности SBIT в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и SBIT
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и SBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -91.35% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -67.11% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -79.12% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -67.28% | +50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 47.12% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и SBIT
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 17.90%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 26.24% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 72.98% | -19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.39% | 90.40% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.47% | 99.58% | -35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.47% | 99.58% | -35.11% |