Сравнение MAXI с BNO
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. MAXI is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 26.74%/yr for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам MAXI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 3.51% |
Correlation
The correlation between MAXI and BNO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between MAXI and BNO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BNO — Ранг доходности на риск
MAXI
BNO
Сравнение MAXI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.99 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 9.39 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.15 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BNO
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -87.06% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -17.87% | -49.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | -23.75% | -43.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -12.72% | -54.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -40.16% | +21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 9.48% | +33.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BNO
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 11.13%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 14.12% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 36.21% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 41.56% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 35.40% | +28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 36.69% | +27.11% |
Сравнение комиссий MAXI и BNO
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BNO
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BNO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 26.74% vs 12.72% for MAXI. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 26.74% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for BNO.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор