Сравнение MAXI с BITS
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 7.80%/yr vs 29.30%/yr for BITS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -11.52%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -28.61% |
Correlation
The correlation between MAXI and BITS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between MAXI and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BITS — Ранг доходности на риск
MAXI
BITS
Сравнение MAXI c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.36 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.62 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BITS
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -83.11% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -48.38% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -48.38% | -21.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -41.75% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -42.59% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 28.63% | +19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BITS
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 10.83% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 40.48% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 53.29% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 60.64% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 60.64% | +2.81% |
Сравнение комиссий MAXI и BITS
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BITS
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BITS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs 7.80% for MAXI. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 25.72% for BITS.
They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор