Сравнение MAXI с BITS
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 3.86%/yr vs 39.60%/yr for BITS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -7.46%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -28.61% |
Correlation
The correlation between MAXI and BITS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between MAXI and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BITS — Ранг доходности на риск
MAXI
BITS
Сравнение MAXI c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.04 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.08 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BITS
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -83.11% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -48.38% | -20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -48.38% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -39.08% | -30.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -42.62% | +23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 27.04% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BITS
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 12.96%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 15.20% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 40.89% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 53.20% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 60.86% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 60.86% | +2.68% |
Сравнение комиссий MAXI и BITS
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BITS
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности BITS в 24.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.63% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BITS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (15.20%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 39.60% vs 3.86% for MAXI. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 39.60% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 24.63% for BITS.
They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор