Сравнение MAXI с BITS
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 51.67%/yr for BITS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -29.10% |
Correlation
The correlation between MAXI and BITS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between MAXI and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MAXI и BITS
Секторы
MAXI
BITS
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
MAXI
BITS
-
Сырьевые материалы
MAXI
-
BITS
-
Коммуникационные услуги
MAXI
-
BITS
-
Потребительский защитный сектор
MAXI
-
BITS
-
Энергетика
MAXI
-
BITS
-
Финансовые услуги
MAXI
-
BITS
Здравоохранение
MAXI
-
BITS
-
Промышленность
MAXI
-
BITS
-
Недвижимость
MAXI
-
BITS
-
Технологии
MAXI
-
BITS
Коммунальные услуги
MAXI
-
BITS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BITS — Ранг доходности на риск
MAXI
BITS
Сравнение MAXI c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.31 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.58 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.29 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BITS
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -83.11% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -48.38% | -18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | -48.38% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -32.77% | -34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -42.75% | +23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 25.76% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BITS
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 11.13%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 12.16% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 40.38% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 52.48% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 60.89% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 60.89% | +2.91% |
Сравнение комиссий MAXI и BITS
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BITS
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности BITS в 22.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BITS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 12.72% for MAXI. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 22.32% for BITS.
They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор