Сравнение MAXI с BITI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 3.86%/yr vs -29.28%/yr for BITI. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. MAXI charges 1.31%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.58% |
Correlation
The correlation between MAXI and BITI is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.96 |
The correlation between MAXI and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BITI — Ранг доходности на риск
MAXI
BITI
Сравнение MAXI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.45 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.65 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BITI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -92.16% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -25.28% | -43.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -84.63% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -85.20% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -68.15% | +48.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 10.95% | +34.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BITI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 12.96% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 13.13% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 34.09% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 44.16% | +20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 52.45% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 52.45% | +11.09% |
Сравнение комиссий MAXI и BITI
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BITI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности BITI в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BITI have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (13.13%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, MAXI leads with 3.86% vs -29.28% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 3.86% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 8.71% for BITI.
They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор