Сравнение MATX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MATX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.65% против 13.07% соответственно.
MATX
39.90%
13.06%
27.69%
59.70%
34.81%
18.65%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| MATX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.69 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 12.14% |
| Макс. просадка | -70.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.33% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MATX и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и SPY
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.87% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и SPY
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и SPY
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.