Сравнение MATX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MATX и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MATX и SPY
Основные характеристики
MATX:
0.68
SPY:
2.20
MATX:
1.28
SPY:
2.91
MATX:
1.14
SPY:
1.41
MATX:
1.15
SPY:
3.35
MATX:
2.69
SPY:
13.99
MATX:
8.31%
SPY:
2.01%
MATX:
32.82%
SPY:
12.79%
MATX:
-70.57%
SPY:
-55.19%
MATX:
-17.77%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MATX показывает доходность 2.06%, а SPY немного ниже – 1.96%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.97% против 13.44% соответственно.
MATX
2.06%
-0.41%
8.41%
21.11%
30.14%
16.97%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MATX и SPY
MATX
SPY
Сравнение MATX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и SPY
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.96% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и SPY
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и SPY
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.