PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MATX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MATX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATX
Matson, Inc.		32.99%-7.21%24.30%78.20%-29.53%60.35%43.05%30.32%9.78%-13.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.36% против 13.98% соответственно.

MATX

1 день
4.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
32.99%
6 месяцев
67.20%
1 год
29.49%
3 года*
41.79%
5 лет*
21.10%
10 лет*
17.36%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matson, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с NXSTMATX с IVV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MATX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.93

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

7.30

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между MATX и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и SPY

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATX
Matson, Inc.		0.87%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MATX и SPY

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MATXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-55.19%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-12.05%

-20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.63%

-24.50%

-29.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.63%

-33.72%

-19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-6.24%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.43%

-9.09%

-24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

2.52%

+14.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и SPY

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

5.31%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

9.47%

+17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

19.05%

+27.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

17.06%

+22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

17.92%

+24.40%