Сравнение MATX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или SPY.
Основные характеристики
| MATX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.72% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 81.36% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 21.93% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.29% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.24% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 30.21% | 11.63% |
| Макс. просадка | -70.57% | -55.19% |
| Current Drawdown | -7.31% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между MATX и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MATX и SPY
С начала года, MATX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.24% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и SPY
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 1.12% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и SPY
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и SPY
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.