Сравнение MATX с MLI
MATX (Matson, Inc.) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MATX in Marine Shipping, MLI in Metal Fabrication. Over the past 10 years, MATX returned 21.95%/yr vs 26.81%/yr for MLI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MATX и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 64.13%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции MATX уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 21.95% против 26.81% соответственно.
MATX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 64.13%
- 6 месяцев
- 69.85%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- 40.21%
- 5 лет*
- 27.19%
- 10 лет*
- 21.95%
MLI
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 87.91%
- 3 года*
- 51.41%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 26.81%
Сравнение доходности по годам MATX и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 64.13% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 43.05% | 30.32% | 9.78% | -13.51% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 20.99% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between MATX and MLI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1991 г. | 0.41 |
The correlation between MATX and MLI shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MATX:
$13.63
MLI:
$10.18
MATX:
14.81
MLI:
13.57
MATX:
2.47
MLI:
0.88
MATX:
1.91
MLI:
2.63
MATX:
$3.32B
MLI:
$4.37B
MATX:
$610.50M
MLI:
$871.92M
MATX:
$712.90M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATX vs. MLI — Ранг доходности на риск
MATX
MLI
Сравнение MATX c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATX | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.72 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 10.31 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATX и MLI
Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATX | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -61.72% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -22.33% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.90% | -27.79% | -19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.63% | -27.79% | -25.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.63% | -52.95% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -16.04% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 8.05% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и MLI
Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 9.09%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATX | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 10.51% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 25.80% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 30.28% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 33.06% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 35.77% | +6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и MLI
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MLI в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.71% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MATX и MLI
MATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
MATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
MATX and MLI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (10.51%) compared to MATX (9.09%). In terms of maximum drawdown, MATX dropped -71.40% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATX и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор