PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASKX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASKX с WGROX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, MASKX returned 11.64%/yr vs 11.24%/yr for WGROX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MASKX charges 0.12%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции WGROX немного отстают с 11.24%.

MASKX

1 день
-0.95%
1 месяц
3.84%
С начала года
20.49%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.30%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.64%

WGROX

1 день
-1.32%
1 месяц
1.89%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.29%
1 год
-2.63%
3 года*
8.14%
5 лет*
0.28%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASKX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		20.49%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between MASKX and WGROX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1997 г.

0.88

The correlation between MASKX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с FSSNXMASKX с VDCMASKX с JATTXMASKX с ^GSPCMASKX с VOO
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

MASKX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASKX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASKXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.05

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.07

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.06

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

-0.14

+13.43

MASKX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MASKX и WGROX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, примерно равная максимальной просадке WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASKXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-61.61%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-15.89%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.53%

-27.61%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-40.16%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-40.16%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-16.48%

+15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-9.90%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.41%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и WGROX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASKXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.66%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

14.48%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

19.51%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

23.07%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

23.33%

+0.39%

Сравнение комиссий MASKX и WGROX

MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и WGROX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности WGROX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.60%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

MASKX and WGROX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MASKX has higher volatility (6.49%) compared to WGROX (5.66%). In terms of maximum drawdown, MASKX dropped -59.06% vs WGROX's -61.61%.

MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASKX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор