PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MASKX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASKX с WGROX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, MASKX returned 10.88%/yr vs 10.81%/yr for WGROX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MASKX charges 0.12%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 5.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции WGROX немного отстают с 10.81%.

MASKX

1 день
0.41%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
11.82%
С начала года
20.53%
1 год
35.14%
3 года*
17.00%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.88%

WGROX

1 день
0.27%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
-1.92%
С начала года
5.39%
1 год
-0.46%
3 года*
6.33%
5 лет*
1.30%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASKX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		20.53%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		5.39%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between MASKX and WGROX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1997 г.

0.88

The correlation between MASKX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с JATTXMASKX с FSSNXMASKX с VDCMASKX с ^GSPCMASKX с HTHT
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с OBSOXWGROX с VOOWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

MASKX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASKX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASKXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.01

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.16

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.01

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

0.04

+11.73

MASKX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MASKX и WGROX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, примерно равная максимальной просадке WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASKXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-61.61%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-15.58%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.53%

-27.61%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-40.16%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-40.16%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-14.51%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-9.91%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

6.13%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и WGROX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 3.74%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASKXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.63%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

14.64%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

19.69%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

23.11%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

23.31%

+0.35%

Сравнение комиссий MASKX и WGROX

MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и WGROX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности WGROX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.60%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.11%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

MASKX and WGROX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.63%) compared to MASKX (3.74%). In terms of maximum drawdown, MASKX dropped -59.06% vs WGROX's -61.61%.

MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASKX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор